Performances do G-System em pips e percentagem com uma alavancagem de 10/1 e em velas diárias. Este modo tem menos ordens que o sistema horário. É um sistema usado com muito baixas alavancagens (10/1 no máximo), para investir em períodos de médio a longo prazo. Ele pode manter a mesma posição por meses, por isso tem normalmente ordens com centenas ou mesmo mais de 1.000 pips de ganho, e é o sistema mais resistente aos factores Spread e Slippage. Este modo é para ser usado com um máximo de alavancagem de 10/1. Este sistema está sempre no mercado, e, ao contrário do sistema horário, pode dar apenas uma ordem por dia no máximo, que é dada por volta das 23:00 da noite (horário GMT+0). Como tem poucas ordens dadas (com meses de vida cada por vezes), os seus resultados serão mostrados em ordens e não totais de meses, inicialmente.
Também irá ter o lucro associado a cada ordem na mesma coluna, o lucro que fez quando a posição aberta nessa data foi fechada, e não como nas tabelas horárias onde veríamos o lucro da ordem quando a próxima ordem fosse aberta.
Para o ano 2005 e seguintes, veremos apenas os lucros globais, e ele irá dar apenas acesso à performance do sistema aos utilizadores do mesmo na GFX-Trading.com. Serão aqui calculados os lucros como sendo os obtidos no momento de fecho das ordens, e serão estas trades actualizadas frequentemente mas com algumas ordens de atraso, podendo as mesmas demorar algum tempo a sofrerem alterações dada a sua natureza a longo prazo.
| G-System Diário no câmbio Euro/Dólar - 2006 |
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Lucro Pips
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Num. Ordens
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Total Em Pips
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2006.11.06 |
1.140 |
13 |
7.425 |
Totais 2006 |
13 |
+1.140 |
| G-System Diário no câmbio Euro/Dólar - 2005 |
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Lucro Pips
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Num. Ordens
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Total Em Pips
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2005.12.29 |
2.005 |
12 |
6.285 |
Totais 2005 |
12 |
+2.005 |
Alguns gráficos com o sistema:
(Pode clicar nos gráficos para os ver no seu tamanho real)
Estes dois primeiros gráficos mostram-nos o G-System aplicado a velas diárias (em primeiro) e a mostrar em baixo, com um indicador criado para o efeito, o valor corrente em percentagem com uma alavancagem de 10/1 nos seus últimos meses. A linha vermelha é a percentagem calculada e actualizada em cada dia e a amarela representa os ganhos calculados em cada ordem. Por baixo podemos ver o mesmo G-System mas aplicado a velas horárias (no modo filtrado), onde pelo que podemos ver ele por vezes está fora do mercado com uma linha vermelha a direito.
Agora podemos ver o G-System numa base diária, e desta vez com várias curvas de ganho, uma para cada valor diferente de spread.
Isto serve para mostrar a tolerância do G-System a spreads altos. Muitos dos sistemas dão prejuízos com um spread tão pequeno como 1 ou 2. Neste podemos ver ele a dar lucros mesmo com spreads tão altos como 24 pips ou mais, mais de 15 vezes maior que o spread de algumas corretoras, o que prova que é um sistema onde os factores spread ou slippage não fazem muita diferença e não afectam tanto os seus ganhos numa base diária.
Aqui está um exemplo dos ganhos do G-System em percentagem no câmbio Euro/Dólar com uma alavancagem de 10/1 em 3 anos no modo filtrado:
Aqui está um exemplo dos ganhos do G-System em percentagem no câmbio Euro/Dólar com diferentes alavancagens no mesmo gráfico a começar de 10/1, passando pelos 15/1, 20/1 e mesmo 30/1, em 3 anos no modo filtrado novamente, onde nós podemos ver o quão bem este modo filtrado resistiu a altas alavancagens e riscos. De qualquer das formas nós recomendamos os nossos membros a usar alavancagens menores de 10/1, os nossos testes com altas alavancagens servem apenas para testar o G-System "in extremis", testando as suas performances em condições de mercado mais difíceis e arriscadas:
Outro exemplo do nosso G-System em 3 anos de velas horárias no câmbio Euro/Dólar no seu modo filtrado, desta vez com uma alavancagem de 40/1:
Outro exemplo do nosso G-System em 3 anos de velas horárias no câmbio Euro/Dólar no seu modo filtrado, desta vez com uma alavancagem de 50/1, e com uma escala logarítmica para que seja mais fácil analisar as suas ordens ao longo desses 3 anos (com escala normal a curva seria exponencial e as suas ordens passadas irreconhecíveis):
Agora vamos ver a diferença entre o modo filtrado e o modo normal do G-System em pips. Como podemos ver nestes 3 anos, o modo filtrado apenas deu perto de 10.000 pips de lucro, e o outro modo, o modo normal deu perto de 14.000 pips. Este modo irá dar muito melhores lucros em baixas alavancagens como 1/1 (sem alavancagem), 5/1 ou mesmo 10/1 mas como irá ter mais volatilidade, irá tornar-se mais perigoso em alavancagens superiores (onde os ganhos e perdas são exponenciais). É desenhada também uma linha vertical durante o ano de 2003 que mostra a altura em que o G-System foi pela última vez adaptado ao mercado. Desde aí, ele tem sido o mesmo (em termos de adaptação) até ao fim desses gráficos.
Tal como o exemplo em cima com pips, podemos ver agora com uma alavancagem de apenas 1/1 (sem qualquer tipo de alavancagem) que o modo normal (sem filtros de ordens) deu um lucro de 230% (atingindo os 330%), em vez do lucro de 130% dado pelo sistema em modo filtrado (por ter menos ordens e além de evitar más ordens perder também boas ordens com lucro no processo).
Agora podemos perceber porque é que o modo normal é melhor com baixas alavancagens, é simplesmente porque apesar de ter mais riscos envolvidos, eles não são suficientes nesses níveis de alavancagens para mandar abaixo as curvas de ganho, e dão muito melhor resultado que os modos filtrados, nesses níveis de risco:
Tal como antes nas velas diárias, nós podemos ver aqui o G-System em velas horárias, com um spread de 3 pips (há corretoras com apenas 1,5 pips de spread no câmbio Euro/Dólar), e podemos reparar como os lucros dele sobem bem mesmo com um spread de 3 pips também:
Aqui podemos ver 2 tabelas, com a performance do G-System desde Fevereiro de 2002 até Junho de 2005, em diferentes alavancagens em percentagem (também com um teste em pips), e com o rácio "Média de Ganhos/Média de Perdas", para que possamos comparar as duas variantes do sistema, o filtrado e o normal, e para que possamos perceber porque é que devemos usar um ou outro em diferentes alavancagens, algo que tem a ver com o risco envolvido nos dois.
Agora esta é a tabela com os resultados do modo normal, onde podemos ver que tem uma performance melhor que o anterior (o filtrado) em alavancagens menores (desde 1/1 até 20/1, sendo um pouco acima do filtrado a 30/1), mas tendo piores resultados com alavancagens superiores. Isto é devido a não ser tão seguro quanto o filtrado, fazendo-o ter erros extra de ordens não filtradas (apesar de ter mais ordens ganhas também que desaparecem com a filtragem) que causam as perdas adicionais. É por isso que recomendamos o modo filtrado para alavancagens superiores a 10/1.
Esta página foi feita com o intuito de dar aos visitantes toda a informação que precisam acerca das performances dos nossos sistemas. Ela mostra também o seu comportamento com e sem protecções (com e sem filtragem, respectivamente), com e sem spreads e slippages tidas em conta, em percentagem (não apenas em pips), com gráficos em diferentes alavancagens, etc.
Qualquer questão que não esteja presente na nossa F.A.Q., poderá ser enviada para nós para que possamos esclarece-la, basta que nos contacte e teremos todo o gosto em o esclarecer.
